Lê Trương Niệm
Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày nhận: 04/06/2025; Ngày hoàn thành biên tập: 11/08/2025; Ngày duyệt đăng: 29/08/2025
DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.062025.1304
Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá tác động của công nghệ tài chính đến rủi ro của ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Công nghệ tài chính được đo lường bằng Logarithm số lượng công ty công nghệ tài chính. Rủi ro của ngân hàng bao gồm rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống, đo lường bằng mô hình mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), tiếp cận từ khía cạnh thị trường. Dữ liệu từ 26 ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2018-2023 được phân tích bằng phương pháp hồi quy dữ liệu bảng. Kết quả cho thấy công nghệ tài chính tác động ngược chiều đến rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống. Quy mô ngân hàng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tỷ lệ thu nhập ngoài lãi trên tổng tài sản, tỷ lệ chi phí lãi trên tổng tiền gửi tác động cùng chiều đến rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống. Chi phí ngoài lãi trên tổng tài sản, tỷ lệ dự phòng rủi tác động ngược chiều đến rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống. Tỷ lệ tăng trưởng tác động cùng chiều đến rủi ro phi hệ thống của ngân hàng thương mại. Từ đó, bài viết cung cấp bằng chứng thực nghiệm giúp ngân hàng thương mại phát triển các chiến lược phù hợp trong bối cảnh số lượng các công ty công nghệ tài chính ngày càng gia tăng.
Từ khóa: Công nghệ tài chính, Rủi ro ngân hàng, Mô hình CAPM
THE IMPACT OF FINANCIAL TECHNOLOGY ON RISKS OF VIETNAMESE COMMERCIAL BANKS
Abstract: The study assesses the impact of financial technology on the risks of commercial banks in Vietnam. Financial technology is measured by the logarithm of the number of financial technology companies. Bank risks include systematic risks and unsystematic risks, measured by the capital asset pricing model (CAPM), approaching from the market perspective. Data from 26 Vietnamese commercial banks in the period 2018-2023 are analyzed by panel data regression method. The results show that financial technology has an inverse impact on systemic risks and unsystematic risks. Bank size, capital ratio, ratio of non-interest income to total assets, funding cost have a positive impact on systemic risks and unsystematic risks. Ratio of non-interest expenses to total assets, loan loss provisions have an inverse impact on systemic risks and unsystematic risks. Growth rate has a positive impact on non-systemic risk of commercial banks. From there, the article provides empirical evidence to help commercial banks develop appropriate strategies in the context of the increasing number of financial technology companies.
Keywords: Financial Technology, Banking Risk, CAPM Model
[1] Tác giả liên hệ, Email: niemlt@huit.edu.vn
Lê Trương Niệm
Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày nhận: 04/06/2025; Ngày hoàn thành biên tập: 11/08/2025; Ngày duyệt đăng: 29/08/2025
DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.062025.1304
Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá tác động của công nghệ tài chính đến rủi ro của ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Công nghệ tài chính được đo lường bằng Logarithm số lượng công ty công nghệ tài chính. Rủi ro của ngân hàng bao gồm rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống, đo lường bằng mô hình mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), tiếp cận từ khía cạnh thị trường. Dữ liệu từ 26 ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2018-2023 được phân tích bằng phương pháp hồi quy dữ liệu bảng. Kết quả cho thấy công nghệ tài chính tác động ngược chiều đến rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống. Quy mô ngân hàng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tỷ lệ thu nhập ngoài lãi trên tổng tài sản, tỷ lệ chi phí lãi trên tổng tiền gửi tác động cùng chiều đến rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống. Chi phí ngoài lãi trên tổng tài sản, tỷ lệ dự phòng rủi tác động ngược chiều đến rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống. Tỷ lệ tăng trưởng tác động cùng chiều đến rủi ro phi hệ thống của ngân hàng thương mại. Từ đó, bài viết cung cấp bằng chứng thực nghiệm giúp ngân hàng thương mại phát triển các chiến lược phù hợp trong bối cảnh số lượng các công ty công nghệ tài chính ngày càng gia tăng.
Từ khóa: Công nghệ tài chính, Rủi ro ngân hàng, Mô hình CAPM
THE IMPACT OF FINANCIAL TECHNOLOGY ON RISKS OF VIETNAMESE COMMERCIAL BANKS
Abstract: The study assesses the impact of financial technology on the risks of commercial banks in Vietnam. Financial technology is measured by the logarithm of the number of financial technology companies. Bank risks include systematic risks and unsystematic risks, measured by the capital asset pricing model (CAPM), approaching from the market perspective. Data from 26 Vietnamese commercial banks in the period 2018-2023 are analyzed by panel data regression method. The results show that financial technology has an inverse impact on systemic risks and unsystematic risks. Bank size, capital ratio, ratio of non-interest income to total assets, funding cost have a positive impact on systemic risks and unsystematic risks. Ratio of non-interest expenses to total assets, loan loss provisions have an inverse impact on systemic risks and unsystematic risks. Growth rate has a positive impact on non-systemic risk of commercial banks. From there, the article provides empirical evidence to help commercial banks develop appropriate strategies in the context of the increasing number of financial technology companies.
Keywords: Financial Technology, Banking Risk, CAPM Model
[1] Tác giả liên hệ, Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.