Sidebar

Magazine menu

03
T5, 04

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 172

Phạm Thuỷ Tú

Trường Đại học Ngân hàng, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phạm Anh Thuỷ

Trường Đại học Ngân hàng, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày nhận: 19/09/2024; Ngày hoàn thành biên tập: 20/03/2025; Ngày duyệt đăng: 27/03/2025

DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.092024.1186

Tóm tắt: Nghiên cứu này đánh giá hiệu quả của hồi quy Lasso, Ridge và phân tích thành phần chính (PCA) khi kết hợp với các mô hình học máy trong dự báo chỉ số Z-score - thước đo mức độ ổn định tài chính ngân hàng. Dữ liệu nghiên cứu gồm 30 ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2010-2023. Các mô hình học máyđược sử dụng bao gồm Linear Regression, Gradient Boost, Decision Tree, Random Forest, KNN, SVR, AdaBoostRegressor và XGBRegressor. Hồi quy Lasso và Ridge hỗ trợ chọn lọc biến và giảm thiểu nhiễu trong ước lượng, trong khi PCA giúp giảm chiều dữ liệu. Kết quả cho thấy mô hình Gradient Boost kết hợp Lasso đạt hiệu suất dự báo cao nhất, trên 95%. Hơn nữa, sự kết hợp giữa Lasso, Ridge và học máy mang lại kết quả tốt hơn so với PCA. Các kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao độ chính xác của mô hình. Nghiên cứu cung cấp bằng chứng thực nghiệm vững chắc về hiệu quả của việc tích hợp các phương pháp hồi quy và học máy trong đánh giá ổn định tài chính ngân hàng. Kết quả này không chỉ góp phần vào nền tảng học thuật về ứng dụng học máy trong tài chính mà còn hỗ trợ nhà quản lý trong việc ra quyết định chiến lược nhằm giảm thiểu rủi ro và tăng cường ổn định hệ thống ngân hàng.

Từ khoá: Lasso, học máy , Ngân hàng, phân tích thành phần chính (PCA), Ridge, Z-score

COMBINING LASSO, RIDGE, PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS, AND MACHINE LEARNING MODELS IN FORECASTING THE BANKING FINANCIAL STABILITY INDEX: A CASE STUDY OF VIETNAMESE

Abstract

This study evaluates the effectiveness of Lasso and Ridge regression, along with Principal Component Analysis (PCA), when integrated with Machine Learning models in forecasting the Z-score—a key indicator of banking financial stability. The research utilizes secondary data from 30 Vietnamese commercial banks during the 2010-2023 period. The Machine Learning models employed include Linear Regression, Gradient Boost, Decision Tree, Random Forest, KNN, SVR, AdaBoostRegressor, and XGBRegressor. Lasso and Ridge regression aid in feature selection and noise reduction in estimation, while PCA assists in dimensionality reduction. The results indicate that the Gradient Boost model combined with Lasso achieves the highest forecasting performance, exceeding 95%. Furthermore, the integration of Lasso, Ridge, and Machine Learning models outperforms PCA. Data preprocessing techniques also play a crucial role in enhancing model accuracy. This study provides robust empirical evidence on the effectiveness of combining regression techniques with Machine Learning for assessing banking financial stability. The findings contribute not only to the academic understanding of Machine Learning applications in finance but also offer practical implications, assisting policymakers in making strategic decisions to mitigate risks and strengthen banking system stability.

Keywords: Lasso, Machine Learning, Banking, Principal Component Analysis, Ridge, Z-score

 

hacklink al hack forum organik hit kayseri escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler canlı casino siteleri grandpashabet bahis siteleri sisli escortMostbet KZbeylikdüzü escortdeneme bonusu veren sitelerkedi sahiplenmearchoops.com deneme bonusu2025 slot sitelericasino siteleri www.piercehome.comçevrim şartsız deneme bonusu 2025makrobet girişperabet giriştipobet girişselçuksportsonwinmonobahisdeneme bonusu veren sitelercasinolevant girişmarsbahis girişGrandpashabetcrypto casinoscrypto sports bettingbest crypto casinosnorabahis girişstarzbet girişStarzbetcratosroyalbetCratosroyalbet girişPalacebetbetwildPalacebet girişradissonbetRoyalbetbetwoonRoyalbet girişBetwild girişhızlıbahisspincomaxwinsuperbetdamabetsuperbet girişDamabet girişBycasinoaltyazılı film izlegamdom girişGrandpashabetGrandpashabet girişPornofull film sitesilk21ultrabetTubidySnaptikrulet tahmin programı deneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelerartemisbetSteroid Siparişperabetperabetcasibom güncel giriştaraftarium24casinolevantgrandpashabetonwinhttps://terea.gen.tr/iqos iluma alhttps://www.puffsstore.com/antep escortnakitbahisonwinonwinsahabettwitter video downloaderjustin tvtaraftarium24selçuksports2025 calendarbetpark girişterea sigaracasibomonwin güncel girişonwinSakarya escortSakarya escortonwincanlı casino sitelerideneme bonusu veren sitelerMp3 Juiceklinik kecantikan tangerangtubidy mp3 downloadvbetmarsbahisdeneme bonusucasibomfree porn zenci pornosoundcloudaudvevobahissportsbet girişsportsbet giriş mostbetsportsbet.io girişcasinolevant girişcasibom güncel girişdeepnude aideneme bonusu 2025endüstriyel nem almabmw yedek parçaiptvhttps://www.alternatifsigaratr.com/iqos-ilumahttps://www.ebuharsigara.com/tereahttps://www.vozolesigaram.com/elektronik-sigaramacrobetramadabetcasinoroysgrandpashabetdeneme bonusu veren sitelermostbetextrabet güncel girişwbahiswinxbetbetparibuTokyobetNerobetNgsbahisGoldenbahistitobetsahabet girisesenler escortdoedacasibomlanetkelsamsun escortDarkBet Yeni Giriş Adresimersin escort1winBetkanyonterea sigarahd film izlepadişahbetmatadorbet girişbahis forumubahis forumubizbethasta yatağı kiralamahasta yatağı kiralamabetscosmosbetscosmos girişbizbetaresbetcasibom토토사이트marsbahisSekabetmarsbahiscasibom girişcasibomcasibomÇorlu Escortdizipalmatadorbetdeneme bonusu veren sitelerimajbetradissonbetcasibombetparkprimebahisStarzbet Giriş1xbetBetgarantimarsbahis güncel girişBetebetDeneme bonusu veren sitelervadicasinohttps://www.vozolal.com/demo slot oynapadişahbetbets10padişahbetiqos 3 duo fiyatlarılimanbetlimanbetcasibomataşehir eskortataşehir eskortbetmatikurl shortenerşans casinocasino şans1xbetsportsbet girişdeneme bonusudeneme bonusumostbet먹튀검증 사이트fethiye escortfethiye escortdeneme bonusupadişahbetcasibomcasibombetebetanyalydoulousoluotyjigolo sitesiiptvpadişahbetbahiscasinoladesbetblackxbetlotobettophillbetcasibom 887onwinzbahis girişgrandpashabetMaltepe escortselçuksportspusulabet güncel girişpusulabet güncel giriştiktok 1.000 takipçicasino sitelericasibom girişpadişahbetonwin girişcasibomhttps://www.esigaraplus.com/vbetvbet girişvbettr girişvbetgiris.netvbettr güncel girişvbet canlı destekpadişahbet girişstarzbetcasinofastKingroyalCasibomcasibomdubai yeni projelerbahiscasinobahiscasino girişvbet girişTinto Brassmeritkingads saldırı botucasibomkalebet girişbeymenslotfethiye escortXeno Executorzbahis güncel girişpadişahbet Kabala BüyüsüCasibommeritkingtipobetfixbetpin upankara evden eveAbebetbets10 girişbets10 girişsahabetcasibommariobetsahabetcasibomartemisbetfansportcasibom güncel girişdeneme bonusu veren sitelerprimebahiscasibom 887 com girisgamdom girişpadişahbet girişcasinolevantgalabetjojobet yeni girişextrabet güncel girişsahabetbetbigoprimebahisTrwinpadişahbetaresbetcasibom girişataşehir korsan taksibetbigoStake Türkiyebuca escortterea sigaracasibomcasibomdeneme bonusu veren sitelersolana sniper botmarsbahiscasibom girişmarka1casibom girişcasinolevant kayıtşanscasino girişcasino şans girişşans casino kayıtcasino sansjojobetcasibom 887 com girişsahabetbetcioMobil Ödeme Bozumbetwooncasibom güncel girişcasibomcasibomngsbahissafirbetkalebetasyabahispusulabetcoinbarBetciogorabetizmir temizlik şirketleriinstagram ban servicesjojobetEsenyurt Escortholiganbetholiganbetjojobetcasibom girişcasibom girişcasibombets10bets10 girişbets10 güncel girişmatadorbetmatadorbet twittersavoybettinglimanbetkulisbetbetasuspulibettimebetBetebetStarzbet BetcioSahabet Girişwww.giftcardmall.com/mygiftwww.giftcardmall.com/mygiftwww.giftcardmall.com/mygiftwww.giftcardmall.com/mygiftmarsbahisholiganbetzbahissahabetsekabetrestbetpinbahisonwinmobilbahismeritbetmavibetmatbetmatadorbetmaltcasinokingroyalimajbetgrandpashabetcasinomaxibetciosahabetFisch Script robloxGanobetPortobetkayapalazzobetkavbetkavbetkavbettarafbettarafbet girişsafirbetsafirbet girişodeonbetodeonbet girişjojobetjojobet girişjojobet güncel girişjo jo betjojobet canlıonwinonwin girişonwin güncel girişpusulabetpusulabet girişpusulabet güncel giriştipobetonwin girişjojobet girişdeneme bonusu veren sitelermarsbahismarsbahisMarsbahis | Marsbahis Giriş | Marsbahis Güncel Giriş fixbetbetpipobetpipobetgarcasinodiorcasinodiorbetgarfixbetmaxwintipobetwww.giftcardmall.com/mygiftwww.giftcardmall.com/mygiftwww.giftcardmall.com/mygiftBetkanyonartemisbetmarsbahismarsbahis girişcasibom güncel girişjojobetvaycasinoultrabettrendbetotobetnakitbahismeritkingkulisbetkralbetdumanbetdinamobetcratosslotbetturkeybetkanyonbetebetbahsegelbahiscomimajbetmatbetsekabetsahabetonwinmarsbahisholiganbetmaltcasinomatadorbetgrandpashabetartemisbetcasibomrestbetbetciomobilbahiscasinomaxicasinomaxicasinometropolizmir escortzbahispinbahismeritbetmavibetkingroyaljojobetbets10onwin girişonwin paycell ile ödeme alan bahis sitelerievrak istemeyen bahis siteleriotobet güncel girişvaycasino güncel girişbanko bet girişgorabet giriszibilyonbet girişantikbet girişbetaverse güncel girişbetcool güncel girişdama bet giriştelegram bahisvitrinbet güncel girişmislibet girişsouthbet girişbabilbet güncel girişcasinoper girişcasibom-giris2025.combatum slot girişradabetbahisbey girişhodri bet güncel girişbetconstruct alt yapılı sitelermeritbetgirisyap.comcasinogrambetnoel girişespor bahisdeneme bonusu 2025güvenilir casino sitelerigobahiskareasbetbitcoin ile çekim yapılan bahis siteleribetingo güncel girişasper casino güncel girişcasintro girişspinco güncel girişbetportal güncel girişbetsilvabetmabet güncel girişistekbet girişganobet girişbetilton güncel girişkolaybet girişbetlesenebetsalvador girişbetwildjewel betting giriştakvimbet girişfocusbet-giris.comgetir bet girişbalinabet girişvippark güncel girişbethand girişwiocasino girişbetjollybetsin girişladesbet güncel girişbetingo güncel giriştaksimbet girişbibubetrönesansbetcasimontanazbahiscasibombycasinopiabellacasinosekabetmaltcasinoasyabahissahabetslot dünyasıtipobetmatadorbetxslotdumanbetmadridbetholiganbetzlotbahisabibahisabiteslabahisteslabahisevabetbahismorenimabetbetgrosslarabahislugabetfreybetbatumslotbatumslotbetpuanbeymenslot girişbeymenslotqueenbetpumabettelegram gruplarıortakbetpusulabetpusulabet girişpusulabetpusulabet girişholiganbetHoliganbet GirişHoliganholiganbetholiganbet girişHoliganbetHoliganbet girişholiganHoliganbetholiganbet girişpusulabetpusulabet girişholiganbetbetturkeyholiganbetHoliganbet girişHoliganbet girisHoliganbet Girişholiganbet güncel girişholiganbet girişmatbetmatbet girişmatbet güncel girisjojobetjojobet girişjojobet güncel girişjojobet guncel girisJojobetJojobet GirisJojobet güncel girismatbetmatbet girisPusulabetpusulabet girişpusulabet güncel giriscasibomcasibomcasibom girişcasibom güncel giriscasibom güncelMatbetMatbet güncel girişMatbet girişcasibomcasibom girişcasibom güncel girisCasibomCasibom girişCasibomCasibom girişCasibom güncel girişmatbetmatbet girişmatbet güncel girispusulabetpusulabet girişpusulabet güncelcasibomcasibom girişcasibom güncelcasibomcasibom girişcasibom güncel girişcasibom güncel girişcasibom güncel girissami cansızcasibom güncel girişBetgit girişcasibom giriştimebettimebet giriştimebet giriştimebetcasibomcasibomcasibom girişcasibom güncel girişcasibom girişcasibom güncel girişcasibom linkcasibom twittertimebet twittertimebet linkcasibomcasibom güncel girişcasibomcasibom güncel girişcasibom girişcasibomtimebettimebet girişmatadorbetmatadorbet girişjojobet girişTrendbet GirişBetturkey girişmatadorbet güncel girişmatadorbet girişimajbet girişimajbet güncel girişimajbet linkpadişahbet girişpadişahbet güncel girişpadişahbet güncel sitepadisahbet girisimajbet girişimajbet güncel girişpadisahbet girişpadisah girişpadişahbet güncel girişPadişahbet GirişPadişahbet Güncel GirişbetturkeyGanobetPadişahbet Güncel GirişPadişahbet GirişPadişahbet Güncel LinkGanobet GirişGanobet güncel Girişimajbet girişimajbet güncel girişimajbet güncel linkBetturkey GirişBetturkey Güncel GirişBetturkey Güncel LinkBetturkey GirişBetturkey Güncel GirişBetturkey Girişibetturkey güncel linktipobet giriştipobet güncel giriştipobet giriş linkTipobet güncel girişbetturkeybetturkey güncel girişbetturkeybetturkeybetturkey girişTipobet GirişTipobet Güncel GirişTipobet Giriş LinkTipobet GirişiBetturkey girişBetturkey Güncel GirişBetturkey Resmi Girişbetturkey girişbetturkey güncel girişbetturkey giriş linkBetturkeybetturkey girişbetturkey güncel girişMatbet Girişmatbet güncel girişMatbet Güncel LinkMatbet GirişMatbet Güncel GirişMatbet GirişMatbet GirişMatbet Güncel Girişbets10 girişBets10 Güncel GirişBets10 Günceljojobet güncel girişjojobet girişjojobet giriş linkjojobet güncelBetturkey Güncel GirişBetturkey GirişBetturkey Güncel LinkBets10 girişBets10 güncel girişBets10 güncelBets10 güncel linkBets10 güncel girişbetson güncelbets10 girişBets10 güncelBets10 güncel linkBets10 güncel linkiBets10 linkBets10 Güncel LinkBetson Güncel GirişBets10 GüncelBets10 GüncelBets10 Güncel GirişBets10 LinkKaravanVizyon KaravanVip Araç TasarımKaravan YapımıKaravan Satın AlBets10 GirişBets10 Güncel GirişBets10Bets10 LinkBets10 Güncel LinkBahsegel güncel girişBahsegel GüncelBahsegel Güncel LinkBets10 Güncel GirişBets10 GüncelBets10 Güncel LinkBets10 MobilBets10 GüncelBets10 GüncelBets10 Güncel GirişBets10 LinkBets10 Mobil GirişBets10 Güncel GirişBets10 GirişBets10 LinkBets10 Güncel LinkBets10 Mobil LinkBets10 güncel girişimajbet güncel girişimajbet girişimajbet güncel linkimajbet mobil girişBets10 Güncel GirişBets10 GüncelBets10 GirişBets10 LinkBetgit GirişBetgit Güncel GirişBetgit Mobil GirişBetgit LinkPerabet GirişPerabet GirişPerabet Güncel GirişPerabet LinkPerabet girişPerabet güncel girişPerabet linkPerabet girişPerabet güncel girişPerabet güncel linkPerabettempobet giriştempobet güncel girişTempobet girişTempobet güncelTempobet linktempobet girişTempobet güncel girişCasibom güncelCasibom güncel girişCasibom mobil girişcasibom mobil girişCasibom linkcasibom twitterTempobet mobil giriştempobet twitterPerabet girişPerabet güncel girişPerabet girişPerabet mobil girişPerabet twitterstrazbet girişstrazbet güncel girişstrazbet twitterstrazbet mobilPerabet girişPerabet güncel girişPerabet güncelPerabet girişPerabet Güncel GirişPerabet girişOnwin girişonwin güncel girişonwin giriş güncelonwin twitterPerabetip stressersekabettipobet