Sidebar

Magazine menu

31
T5, 07

TẠP CHÍ QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ SỐ 172

Phạm Thuỷ Tú

Trường Đại học Ngân hàng, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phạm Anh Thuỷ

Trường Đại học Ngân hàng, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày nhận: 19/09/2024; Ngày hoàn thành biên tập: 20/03/2025; Ngày duyệt đăng: 27/03/2025

DOI: https://doi.org/10.38203/jiem.vi.092024.1186

Tóm tắt: Nghiên cứu này đánh giá hiệu quả của hồi quy Lasso, Ridge và phân tích thành phần chính (PCA) khi kết hợp với các mô hình học máy trong dự báo chỉ số Z-score - thước đo mức độ ổn định tài chính ngân hàng. Dữ liệu nghiên cứu gồm 30 ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2010-2023. Các mô hình học máyđược sử dụng bao gồm Linear Regression, Gradient Boost, Decision Tree, Random Forest, KNN, SVR, AdaBoostRegressor và XGBRegressor. Hồi quy Lasso và Ridge hỗ trợ chọn lọc biến và giảm thiểu nhiễu trong ước lượng, trong khi PCA giúp giảm chiều dữ liệu. Kết quả cho thấy mô hình Gradient Boost kết hợp Lasso đạt hiệu suất dự báo cao nhất, trên 95%. Hơn nữa, sự kết hợp giữa Lasso, Ridge và học máy mang lại kết quả tốt hơn so với PCA. Các kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao độ chính xác của mô hình. Nghiên cứu cung cấp bằng chứng thực nghiệm vững chắc về hiệu quả của việc tích hợp các phương pháp hồi quy và học máy trong đánh giá ổn định tài chính ngân hàng. Kết quả này không chỉ góp phần vào nền tảng học thuật về ứng dụng học máy trong tài chính mà còn hỗ trợ nhà quản lý trong việc ra quyết định chiến lược nhằm giảm thiểu rủi ro và tăng cường ổn định hệ thống ngân hàng.

Từ khoá: Lasso, học máy , Ngân hàng, phân tích thành phần chính (PCA), Ridge, Z-score

COMBINING LASSO, RIDGE, PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS, AND MACHINE LEARNING MODELS IN FORECASTING THE BANKING FINANCIAL STABILITY INDEX: A CASE STUDY OF VIETNAMESE

Abstract

This study evaluates the effectiveness of Lasso and Ridge regression, along with Principal Component Analysis (PCA), when integrated with Machine Learning models in forecasting the Z-score—a key indicator of banking financial stability. The research utilizes secondary data from 30 Vietnamese commercial banks during the 2010-2023 period. The Machine Learning models employed include Linear Regression, Gradient Boost, Decision Tree, Random Forest, KNN, SVR, AdaBoostRegressor, and XGBRegressor. Lasso and Ridge regression aid in feature selection and noise reduction in estimation, while PCA assists in dimensionality reduction. The results indicate that the Gradient Boost model combined with Lasso achieves the highest forecasting performance, exceeding 95%. Furthermore, the integration of Lasso, Ridge, and Machine Learning models outperforms PCA. Data preprocessing techniques also play a crucial role in enhancing model accuracy. This study provides robust empirical evidence on the effectiveness of combining regression techniques with Machine Learning for assessing banking financial stability. The findings contribute not only to the academic understanding of Machine Learning applications in finance but also offer practical implications, assisting policymakers in making strategic decisions to mitigate risks and strengthen banking system stability.

Keywords: Lasso, Machine Learning, Banking, Principal Component Analysis, Ridge, Z-score

 

Đọc bản full pdf tại: KẾT HỢP HỒI QUY LASSO, RIDGE, PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS VÀ CÁC MÔ HÌNH MACHINE LEARNING TRONG DỰ BÁO CHỈ SỐ ỔN ĐỊNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG: NGHIÊN CỨU TẠI VIỆT NAM

hacklink al hack forum organik hit kayseri escort sisli eskortdeneme bonusu veren sitelerikimisli girişdeneme bonusu veren sitelermarsbahis girişdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelerbahis siteleripinbahis girişantep escortdizipaltwitter video downloaderterea sun pearlonwindeneme bonusu veren sitelerbahis sitelerizenci pornovevobahismostbetcasinolevantCialis fiyatterea메이저놀이터 먹튀검증 먹튀위크Çorlu Escortdizipalvozol puffşans casino먹튀검증 사이트jojobet girişcasibom giriş adresicasinolevantz libraryfake audemars piguetbycasinobycasinoaviator oyna demozbahise.orgbetturkeys.orgpragmaticplayslotoyna.orgsweetbonanzaoynaa.orggatesofolympusoynaa.orgaviatorucakoyna.comsugarrrush.netsweetsbonanza.netsweetbonanzas.orggatessofolympus.comzeussvshades.combigbassbonanzas.orggatesofolympuss.org먹튀검증 사이트 먹튀위크먹튀위크casinolevantkadın parfümborsaHalka arz danışmanlığıtuzla escortmostbet-pk-now.comMariobet girişmersobahisperabet girişonwin girişdeneme bonusu , deneme bonusu veren siteler , bahis forum , forum bahisxnxxsmok nord 5amgbahisultrabetdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusuYatırımsız deneme bonusurokettubedeneme bonusu veren siteler yeniviagra fiyatcasibomperabetgamdom girişmakrobetvozol bypuffmeritbet,meritbet resmi girişcasibomcasibom1xbetEsbetEsbetgrandpashabetgrandpashabetmatadorbetmcdvoice.com survey with receiptwww.prepaidgiftbalance.com visabahsegelbetboobetpasbetebetkralbet,kralbet resmi girişkralbetjustin tvbetebetbetturkey giriştaraftarium24selcuksportshdultraslotperabetultraslotفلم سكسسكس افلامفيلم سكسultraslottaraftarium24Grandpashabetgrandpashabetsekabetuzun çocuk masallarıGuncellenecekHoliganbetmatbetHoliganbetbetebetonwinbahis sitelericasibomBetsat girişBetsatBetsatbetsatBetsat girişBetsat girişBetsatBetsatBetsat girişBetsat girişBetsatTurkbetcasibom999casibom girişsitus slot gacorsbetturkeyholiganbetbetturkey girişTubidy Mp3 Juicesekabet girişcasinolevant girişEsbetDeneme bonusuMajorxgamepadişahbetsekabet girişhttps://www.smokpuf.com/kultfilmler.netsekabetbettiltbettiltdeneme bonusu veren sitelercasibomsetrabet girişmeritcasino girişbetgitwebserviceplus.comzbahismarsbahisfgjghfjdghjfgjghfjdghjfgjghfjdghjfgjghfjdghjslotonline file convertercasibom güncel girişdeneme bonusu veren sitelerkumar sitelericasino metropolcasinomaxijojobetcasibomkumar siteleristarzbetbahis sitelericasino sitelerimeritking girişbetbox girişbetloto girişbetkong girişsafirbet girişbetmabet girişfenomenbet girişslotwww.giftcardmall.com/mygift activatemcgift.giftcardmall balancememe soundboardstarzbetbetperdinitme binissi virin sitolardinitme binissi virin sitolarextrabetimajbetmavibetimajbetgrandpashabetfixbetonwinsahabetvaycasino girişeromepoodle toyholiganbet girişdeneme bonusu veren siteler 2025onwindeneme bonusu veren sitelercasibomsalamis bahisbetsat girişbetturkey girişjustin tvroyalbetvaycasinovaycasinovaycasino giriştakipçi satın aljojobet girişextrabetextrabetextrabetkralbetcasibomEscort travestiultrabet girişmatbet girişcasibom girişcasibomcasibom girişstarzbetstarzbetligobetligobetxslotxslotmatadorbetmatadorbetfixbetfixbetcasinoandyoubetandyoubetandyouVaycasinotipobetcasibomgüncel giriş adresimeritkingpadişahbetmeritbetmatbetAnkara Burun estetiğisahabet girişMajorxMajorxbetciotipobetsahabetzbahissuperbetMarsbahis - Marsbahis Girişholiganbetwww.giftcardmall.com/mygiftwww.giftcardmall.com/mygiftwww.giftcardmall.com/mygiftwww.giftcardmall.com/mygiftwww.giftcardmall.com/mygiftzbahisdinamobetajaxbetbetcipadişahbet